トレード方法

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プットを売っているときに急落をくらうと,そのプットショートは大きなショートガンマとなるので,最初にそのショートガンマを適性の範囲にしてやらなければならない。

そのための方法としてはガンマヘッジがある。

大きなシ ...

オプション戦略

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理論的にはSQ前日の急落時にリバウンドを期待してコールを買うトレードはよくない。

一気に反発すれば,ボラティリティの低下なく単純にプレミアムが増加するが、揉みながら時間をかけて戻った場合、原資産の上昇に見合うだけのプレミア ...