デルタに逆らってもガンマに逆らってはいけない
デルタに逆らっても、ガンマに逆らってはいけない。
ヘッジの重要度はガンマ>デルタで,デルタは各自の証拠金の大きさや,リスクをどの程度取りたいかによってある程度許容する。
ガンマはデルタの微分なので,ガンマがやられているということはデルタもやられている可能性が高い。
日経平均株価を対象とした株価指数オプション取引に関する覚書。日経225のオプションをトレードする上で参考となる情報を綴っています。
デルタに逆らっても、ガンマに逆らってはいけない。
ヘッジの重要度はガンマ>デルタで,デルタは各自の証拠金の大きさや,リスクをどの程度取りたいかによってある程度許容する。
ガンマはデルタの微分なので,ガンマがやられているということはデルタもやられている可能性が高い。