ボラティリティと時間は同じもの
各ストライクがSQ時にITMになるかどうかは,確率的にしか分からない。
その確率はデルタをみると,分かる。
例えば,ある時点のあるストライクのデルタが0.5であれば,その時点でそのストライクがSQ時にITMにな ...
日経平均株価を対象とした株価指数オプション取引に関する覚書。日経225のオプションをトレードする上で参考となる情報を綴っています。
各ストライクがSQ時にITMになるかどうかは,確率的にしか分からない。
その確率はデルタをみると,分かる。
例えば,ある時点のあるストライクのデルタが0.5であれば,その時点でそのストライクがSQ時にITMにな ...